[OUTLET] Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne

[OUTLET] Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne - Dominic O'Kane | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dominic O'Kane
WYMIAR
3,86 MB
NAZWA PLIKU
[OUTLET] Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne.pdf
ISBN
8465395490007

OPIS

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. Modelowanie derywatów kredytowych to aktualny i wyczerpujący, a przy tym przystępny i praktyczny przewodnik po wycenie kredytowych instrumentów pochodnych oraz zarządzaniu związanym z nimi ryzykiem. Zawiera zarówno szczegółowe wprowadzenie do tematu modelowania kredytowych instrumentów pochodnych, jak i pomocny materiał dla praktyków.Ogromną zaletą książki jest jej aktualność. Przedstawiono w niej wiele ważnych instrumentów, które wykształciły się na rynku w ciągu ostatnich 4-5 lat. Można wśród nich wymienić indeksy portfela CDS i wszystkie bazujące na nich produkty. Książka nie pomija również wyzwań modelowania jednotranszowych CDO wobec asymetrii korelacji ani wyceny i oceny ryzyka nowszych produktów, jak CDS o stałym terminie zapadalności, opcje na swap portfela, struktury CDO squared oraz CPPI i CPDO dotyczące instrumentów kredytowych.Co ważne, publikacja ma walory praktyczne, a jednocześnie nie wymaga od czytelnika wcześniejszej znajomości kredytowych instrumentów pochodnych. Choć jest to w dużej części niewątpliwie tekst matematyczny, to nacisk położono na wyrabianie intuicji, w szczególności co do wrażliwości każdego produktu na ryzyko. Uwzględniono także kwestie wymagań, kalibracji i stabilności modeli. Autor zwraca uwagę na potrzebę optymalizacji zastosowań pod kątem efektywności obliczeniowej i przedstawia szczegółowe algorytmy, które w zamyśle powinny być łatwe do wykorzystania w wybranym przez czytelnika języku programowania.Książka Dominica O'Kane'a, doświadczonego praktyka, to swego rodzaju biblia dla wszystkich, którzy mają do czynienia z ryzykiem kredytowym. Jednocześnie jest to wskazana pozycja dla uczestników studiów z zakresu finansów i rynków kapitałowych oraz wszystkich osób zawodowo związanych z rynkami finansowymi. Derywaty kredytowe są bowiem coraz powszechniejsze, a dynamiczny trend wzrostu ich wartości wyraźnie przyspiesza.

Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia: - uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę, - zagięcia, zżółknięcia stron ... O'Kane D. (2011), Modelowanie derywatów kredytowych.

Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne- Atrakcyjne promocje, wysyłka już od 3,99 zł Droga na giełdę. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian Credit Derivatives Market in the Process of Changes Source Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H.

POWIĄZANE KSIĄŻKI